Estratégias de troca de mudança direcional

Demonstrador de Mudança Direcional Escrito por Han AO Lançado 2017.07.13 Mudanças Direcionais O Projeto Financeiro de Alta Freqüência Mudança Direcional é uma nova maneira de resumir movimentos de preços. Esta demonstração foi concebida para ilustrar o conceito de Mudança Direcional (DC), um novo conceito para resumir os dados financeiros. Esta demo explica quais mudanças direcionais são. Há também um vídeo que explica esse conceito. Referências Tsang, E. P.K. Mudanças direcionais, definições. Documento de trabalho WP050-10, Centro de Finanças Computacionais e Agentes Econômicos (CCFEA), Universidade de Essex, novembro de 2018 Voicu, S. Estratégias de mudança de mudança direcional nos mercados de câmbio. Teses de mestrado, Centro de Finanças Computacionais e Agentes Econômicos (CCFEA), Universidade de Essex, 2017 Bisig, T. Dupuis, A. Impagliazzo, V Olsen, R. B. A escala dos terremotos do mercado. Finanças quantitativas Vol.12, No.4, 2017, 501-508 Isenção de responsabilidade Copyright (c) 2017. A Universidade de Essex. Todos os direitos reservados. É concedida permissão para usar, copiar, modificar e distribuir este software e sua documentação para fins educacionais, de pesquisa e sem fins lucrativos e não comerciais, sem taxa e sem um contrato de licenciamento assinado, desde que o aviso de direitos autorais acima , Este parágrafo e os dois parágrafos seguintes aparecem em todas as cópias, modificações e distribuições e todos os negócios entre a Universidade de Essex e terceiros são regidos exclusivamente pela lei inglesa e todas as disputas estão sujeitas à jurisdição não exclusiva dos tribunais ingleses. Se você não está disposto a aceitar estes termos, devolva-nos o software e a sua documentação. Os criadores devem ser imediatamente informados de todos os aprimoramentos e modificações no software e eles serão livres para usar esses como eles escolherem. 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Página mantida por Edward Tsang atualizado 2017.11.22 Geração de estratégias de negociação baseadas em mudanças direcionais com programação genética Os preços brutos finais podem variar de acordo com o IVA local. A maioria das ferramentas de previsão usa uma escala de tempo físico para estudar as flutuações de preços dos mercados financeiros, tornando o fluxo de tempo físico descontínuo. Portanto, usar uma escala de tempo física pode expor as empresas a riscos, devido à ignorância de algumas atividades significativas. Neste artigo, uma abordagem alternativa e inovadora é explorada para capturar atividades importantes no mercado. A idéia principal é usar uma escala de tempo intrínseca com base em Mudanças Direcionais. Combinado com a Programação Genética, a abordagem proposta visa encontrar uma estratégia de negociação ideal para prever os futuros movimentos de preços de um mercado financeiro. Para avaliar sua eficiência e robustez como ferramenta de previsão, realizou-se uma série de experiências, onde obtivemos informações valiosas sobre o desempenho de previsão. Os resultados das experiências indicam que esta nova estrutura é capaz de gerar novas e lucrativas estratégias de negociação. Mudanças direcionais Previsão financeira Trading Programação genética Glattfelder, J. Dupuis, A. Olsen, R. Padrões em dados FX de alta freqüência: descoberta de 12 leis de escala empírica. Quant. Finanças 11 (4), 599614 (2017) CrossRef MathSciNet Olsen, R. B. Muller, U. A. Dacorogna, M. M. Pictet, O. V. Dave, R. R. Guillaume, D. M. Do olho dos pássaros ao microscope: uma pesquisa de novos fatos estilizados dos mercados de câmbio intra-dia. Financial Stochast. 1 (2), 95129 (1997) CrossRef MATH Neely, C. J. Weller, P. A. Lições da evolução das estratégias de troca cambial. J. Bank. Finanças 37 (10), 37833798 (2017) CrossRef Breedon, F. Ranaldo, A. 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